หากคุณกำลังมองหาช่องทางการลงทุนหรือกระจายความเสี่ยงยังหลักทรัพย์ทุกตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บางที SET Index ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
แต่ก่อนที่จะเราจะพูดถึงช่องทางการลงทุน เราทำมาความรู้จักกันก่อนว่า SET Index คืออะไร
SET Index คือ
ดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มจัดทำวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งถือเป็นดัชนีหุ้นแรกของไทยและยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ดัชนีคำนวณแบบเรียลไทม์ (ทุก 15 วินาที)
สูตรคำนวณ
โดยที่
Current Market Value: มูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันที่คำนวณ
Base Market Value: มูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันฐาน (30 เมษายน 2518)
Base Value: ค่าฐานของดัชนี (100 จุด)
10 หุ้นที่มีอิทธิพลต่อดัชนีมากที่สุด
เนื่องจาก SET Index ใช้การคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด ทำให้หุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงจะมีอิทธิพลต่อดัชนีมากกว่าหุ้นที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า
คุณสามารถดูข้อมูลหุ้น 10 อันดับแรกที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดจากตารางด้านล่าง
| ชื่อย่อหุ้น | หมวดธุรกิจ | มูลค่าตลาด [ล้านบาท] |
| PTT | พลังงาน | 1,113,956.85 |
| AOT | ขนส่งและโลจิสติกส์ | 871,427.70 |
| DELTA | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 586,269.36 |
| ADVANC | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 582,889.46 |
| CPALL | พาณิชย์ | 570,426.94 |
| GULF ENERG | พลังงาน | 486,925.72 |
| SCC | วัสดุก่อสร้าง | 482,400.00 |
| PTTEP | พลังงาน | 466,473.28 |
| SCB | ธนาคาร | 414,267.19 |
| BDMS | สุขภาพ | 362,337.64 |
กราฟ SET Index ย้อนหลัง
หากคุณต้องการดูกราฟดัชนีต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง คุณสามารถคลิกที่นี่
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
- หุ้นสามัญของบริษัทที่จัดตั้งในไทยหรือต่างประเทศอันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียวหรือจดทะเบียนควบคู่บนตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ (รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน)
- หลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามซื้อขาย 3 เดือนไม่รวมในการคำนวณ
ช่องทางการลงทุน
คุณไม่สามารถลงทุนในดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยตรง แต่คุณสามารถลงทุนผ่านกองทุนดัชนี
หากคุณไม่ทราบว่ากองทุนดัชนีคืออะไร คุณสามารถอ่านบทความ “กองทุนดัชนี (Index Fund) คืออะไร“
แต่กองทุนดัชนีไม่ได้ใช้ SET Index เป็นดัชนีชี้วัด แต่เป็น SET TRI ต่างหาก
เหตุผลคือ
ทั้งสองดัชนีต่างใช้หลักทรัพย์ชุดเดียวกันในการคำนวณเพียงแต่ผลตอบแทนที่ใช้การคำนวณนั้นแตกต่างกัน
SET TRI: ผลกำไร/ขาดทุนจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ + สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้น + เงินปันผล
SET Index: ผลกำไร/ขาดทุนจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ + สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้น
ทำให้ SET TRI เป็นดัชนีที่แสดงผลตอบแทนรวมที่เหมาะสมกว่า SET Index นั่นเอง
สูตรคำนวณ SET TRI
ดัชนีผลตอบแทนรวมทุกดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้
โดยที่
TRI t: ดัชนีผลตอบแทนรวม ณ วันที่คำนวณ
TRI t-1: ดัชนีผลตอบแทนรวม ณ วันทำการก่อนหน้า
Daily Total Return: ผลตอบแทนรวมรายวันของดัชนี ณ วันที่คำนวณ
ในกรณีของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลตอบแทนรวมรายวันของดัชนี ณ วันที่คำนวณสามารถคำนวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
โดยที่
Index Value t: ค่าของดัชนี ณ วันที่คำนวณ
Index Value t-1: ค่าของดัชนี ณ วันทำการก่อนหน้า
Total Dividend Payment t: มูลค่าเงินปันผลของหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนี ณ วันที่คำนวณ
BMV t: มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันฐาน ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี ณ วันที่คำนวณ
กองทุนดัชนี
กองทุนดัชนีคือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรับโดยลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ประกอบอยู่ในดัชนีและพยายามสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัดให้มากที่สุด
คุณสามารถดูรายชื่อกองทุนดัชนีที่มีนโยบายลงทุนใน SET Index จากด้านล่าง
ชื่อกองทุน: SCBSET
ปันผล: ไม่จ่าย
ระดับความเสี่ยง: 6
เงินลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท
ผลตอบแทน YTD (ต้นปีจนถึงปัจจุบัน [30 กันยายน 2564]: 11.06%
ผลตอบแทน YTD (ต้นปีจนถึงปัจจุบัน [30 กันยายน 2564]: 13.79%
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ชื่อกองทุน: BCAP-SET
ปันผล: ไม่จ่าย
ระดับความเสี่ยง: 6
เงินลงทุนขั้นต่ำ: 500 บาท
ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวม*: 1.31%
SET TRI : 3.48%
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
* จดทะเบียนวันที่ 5 เมษายน 2564
สรุป
SET Index คือดัชนีหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดของไทยอันสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องจากบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงจะมีอิทธิพลต่อดัชนีมากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า คุณสามารถดูรายชื่อ 5 บริษัทที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ มากที่สุดด้านล่าง
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) – มูลค่าตลาด 1,113,956.85 ล้านบาท
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) – มูลค่าตลาด 871,427.70 ล้านบาท
- บริษัท เดลต้า อีเล็กโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) – มูลค่าตลาด 586,269.36 ล้านบาท
- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – มูลค่าตลาด 582,889.46 ล้านบาท
- บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) – มูลค่าตลาด – 570,426.94 ล้านบาท
คุณสามารถลงทุนดัชนีดังกล่าวผ่านกองทุนรวม SCBSET (ไทยพาณิชย์) และ BCAP-SET (บางกอกแคปปิตอล)
หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับดัชนี คุณสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ผมยินดีตอบทุกคำถามของคุณ
SET50 Factsheet: https://www.set.or.th/dat/report/product/SET50_MonthlyReport_20210930.pdf เข้าถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
SET Index กับ SET TRI ต่างกันอย่างไร: https://www.set.or.th/th/regulations/supervision/files/Disclosure_Focus/DisclosureFocusVol1_2006.pdf
ข้อมูลเบื้องต้นของดัชนี: https://www.set.or.th/th/products/index/setindex_p1.html เข้าถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: https://www.set.or.th/th/products/index/files/SET_Index_Methodology_Sep2019_TH.pdf เข้าถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ข้อมูลกองทุนรวม SCBSET: https://www.scbam.com/th/fund/index-fund/fund-information/scbset/ เข้าถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
ข้อมูลกองทุนดัชนี BCAP-SET: https://www.bcap.co.th/page/358/Exchange-Traded+Fund/359/NAV+Announcement/?lg=th เข้าถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564