ดัชนีหุ้น SETCLMV 101

Last updated on พฤษภาคม 11th, 2022 at 04:56 pm

หากคุณกำลังมองหาช่องทางการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม) แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร บางทีดัชนีหุ้น SETCLMV อาจเป็นตัวช่วยที่ดีของคุณ

บทความนี้จะประกอบด้วย

• กลุ่มประเทศ CLMV น่าลงทุนอย่างไร
• SETCLMV คืออะไร
  • สูตรคำนวณ
  • สัดส่วนหมวดธุรกิจ
  • รายชื่อหุ้นทั้งหมดในดัชนี
  • หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  • ช่องทางการลงทุน
• สรุป
• ข้อมูลอ้างอิง

กลุ่มประเทศ CLMV น่าลงทุนอย่างไร

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

• สัดส่วนแรงงานจำนวนมาก
• ค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
• ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์
• ตลาดทุนยังใหม่และมีขนาดเล็กมาก

ประเทศรายได้ปานกลาง

กลุ่มประเทศ CLMV จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำตามเกณฑ์ของธนาคารโลก

• กัมพูชา: 1,490 ดอลลาร์สหรัฐฯ
• ลาว: 2,480 ดอลลาร์สหรัฐฯ
• เมียนมาร์: 1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯ
• เวียดนาม: 2,660 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เสถียรภาพทางการเมืองสูง

รัฐบาลของกลุ่มประเทศ CLMV ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ทำให้นโยบายทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนและต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างประเทศที่ต้องการลงทุนระยะยาว

ประชากรมากกว่า 60% อยู่ในวัยทำงาน

จำนวนแรงงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศจำนวนมาก + ค่าแรงขั้นต่ำที่ต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ ภายในภูมิภาคอาเซียน ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก

ข้อมูล: ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล. (2563). ทำความรู้จักกับ CLMV – โอกาสทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ. Focused And Quick, 2563 (163), 3-4 https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/InternationalCooperation/Doc_Articles/FAQ_CLMV.pdf

SETCLMV คืออะไร

ดัชนีหุ้น SETCLMV (SET CLMV Exposure) คือดัชนีหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของหุ้นที่มีรายได้จากกลุ่มประเทศ CLMV

ข้อมูลเบื้องต้น

จำนวนหุ้น: ไม่จำกัด

รูปแบบการคำนวณ: ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด

จัดทำครั้งแรก: 2 กรกฎาคม 2561

วันฐานของดัชนี: 29 มิถุนายน 2561

ค่าฐานของดัชนี: 1,000 จุด

คำนวณ: ตามเวลาจริง (ทุก 15 วินาที)

ชื่อย่อ: SETCLMV Index (Bloomberg), N/A (Thomsan Reuters)

สัดส่วนถ่วงน้ำหนักสูงสุดต่อหุ้น: 5%

ดัชนีทบทวนรายชื่อหุ้นปีละ 2 ครั้ง

• มิถุนายน (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม – ธันวาคมปีเดียวกัน) 

• ธันวาคม (ข้อมูลเดือนมกราคม – มิถุนายนปีถัดไป)

สูตรคำนวณ

หากคุณอยากทราบว่าดัชนี SET CLMV Exposure คำนวณอย่างไร คุณสามารถดูรายละเอียดด้านล่าง

โดยที่

Price_it = ราคาของแต่ละหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันที่คำนวณ
Listed Share_it = จำนวนหุ้นจดทะเบียนของแต่ละหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ณ วันที่คำนวณ
*CLMV Exposure Factor_it = CLMV Exposure Factor ณ วันที่คำนวณ
Adjustment Factor_it = อัตราการจำกัดน้ำหนักของแต่ละหุ้นในดัชนี ณ วันที่คำนวณ ซึ่งใช้เป็นตัวคูณเพื่อกระจายน้ำหนักของหุ้นที่มีน้ำหนักเกิน 5% ของหุ้นทั้งหมดในดัชนีไปยังหุ้นที่มีน้ำหนักไม่เกิน 5% ของหุ้นทั้งหมด ค่าดังกล่าวคำนวณทุก 3 เดือน
Adjusted BMV = มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี (ถ่วงน้ำหนักด้วย CLMV Exposure Factor และ Adjustment Factor)
Base Value = ค่าฐานของดัชนี (1,000 จุด)

สูตรคำนวณ CLMV Exposure Factor

โดยที่

CLMV Revenue_i = มูลค่ารายได้จากกลุ่มประเทศ CLMV ของแต่ละหุ้น
Total Revenue_i = มูลค่ารายได้รวมของแต่ละหุ้น
∑ⁿ_𝑖=1(𝐶𝐿𝑀𝑉 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒_𝑖) = มูลค่ารายได้จากกลุ่มประเทศ CLMV ของทุกหุ้นที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ ฯ

สัดส่วนหมวดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ	สัดส่วนถ่วงน้ำหนัก [%]
พลังงานและสาธารณูปโภค	35
อาหารและเครื่องดื่ม	15
พาณิชย์	14
วัสดุก่อสร้าง	8
บรรจุภัณฑ์	5
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	5
การแพทย์	4
ธนาคาร	1
ขนส่งและโลจิสติกส์	1
บริการรับเหมาก่อสร้าง	1
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1

รายชื่อหุ้นทั้งหมดภายในดัชนี

คุณสามารถดูรายชื่อหุ้นทั้งหมดที่มีการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV จากตารางด้านล่าง

ชื่อย่อหุ้น	บริษัท	หมวดธุรกิจ
AJ	บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)	บรรจุภัณฑ์
AMATA	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
BANPU	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
BCP	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
BCPG	บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
BDMS	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)	การแพทย์
BGC	บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)	บรรจุภัณฑ์
BGRIM	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
BH	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	การแพทย์
BJC	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	พาณิชย์
BPP	บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
CBG	บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
CK	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	ก่อสร้าง
CKP	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
CPF	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
CRC	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	พาณิชย์
DRT	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง
EGCO	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
GLOBAL	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	พาณิชย์
GULF	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
GUNKUL	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
ICHI	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
INTUCH	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
IRPC	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
KBANK	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร
KKP	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร
KSL	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
MAJOR	บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)	สื่อและสิ่งพิมพ์
MEGA	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)	พาณิชย์
MINT	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
OSP	บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
PTT	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
PTTEP	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
PTTGC	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
RATCH	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
RBF	บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
RCL	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)	ขนส่งและโลจิสติกส์
SAMART	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SCB	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร
SCC	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง
SCCC	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง
SCGP	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	บรรจุภัณฑ์
SPRC	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
SSP	บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
STARK	บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SUPER	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
TASCO	บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง
THCOM	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
THG	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การแพทย์
TOP	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
TSTH	บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ
TU	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
UTP	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	กระดาษและวัสดุการพิมพ์

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. หุ้นสามัญของบริษัทที่จัดตั้งในไทยหรือต่างประเทศที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเพียงแห่งเดียว หุ้นดังกล่าวต้องซื้อขายในตลาดหุ้นและจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ยกเว้นหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นระหว่างรอบ
2. ไม่เป็นหุ้นที่เข้าข่ายต่อไปนี้
   1. อาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดของตลาดหุ้น
   2. อยู่ระหว่างการเพิกถอนจากการเป็นหุ้นจดทะเบียน
   3. ถูกสั่งพักการซื้อขาย (SP) เป็นเวลานาน
   4. มีแนวโน้มถูกสั่งพักการซื้อขายเป็นเวลานาน (เช่น 3 เดือน เนื่องจากไม่สามารถส่งงบการเงิน เป็นต้น)
   5. ผิดชำระหนี้แล้วและ/หรือยังไม่สามารถชำระหนี้ได้
   6. ล้มละลาย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือชำระบัญชี
   7. ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง (ความคิดเห็นต่องบการเงินงวดล่าสุด) รวมถึงคำสั่งแก้ไขหรือตรวจสอบงบการเงินเป็นพิเศษจากหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ทั้งแบบที่ระบุเป็นงบการเงินงวดล่าสุดและแบบไม่ระบุงวดงบการเงินและยังไม่ได้แก้ไขงบการเงินดังกล่าว

คุณสมบัติเฉพาะ

ในแต่ละรอบทบทวน หุ้นจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้จึงจะได้รับการบรรจุเข้าดัชนี

1. หุ้นของบริษัทที่มีรายได้จากกลุ่มประเทศ CLMV อย่างน้อย 10% ของรายได้บริษัทหรือมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
2. หุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดอย่างน้อย 5,000 ล้านบาท (พิจารณาจากมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน)
3. รายย่อยถือหุ้นอย่างน้อย 20% ของทุนชำระแล้วของบริษัท
4. จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่า 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 เดือนจาก 12 เดือนหรือไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 สำหรับหุ้นที่มีระยะเวลาซื้อต่ำกว่า 12 เดือน

ช่องทางการลงทุน

ไม่มีกองทุนดัชนีหรือ ETF ใดที่ติดตามดัชนี SETCLMV แต่คุณสามารถลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ผ่านกองทุนรวม KT-CLMVT-A (ไม่จ่ายปันผล) และ KT-CLMVT-D (จ่ายปันผล)

สรุป

ดัชนีหุ้น SETCLMV (SET CLMV Exposure) คือดัชนีหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของหุ้นที่มีรายได้จากกลุ่มประเทศ CLMV หรือก็คือกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

1. รายได้จากกลุ่มประเทศ CLMV อย่างน้อย 10% ของรายได้บริษัทหรือมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
2. มูลค่าตลาดขั้นต่ำ 5,000 ล้านบาท
3. สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ต่ำกว่า 20% ของทุนชำระแล้วของบริษัท
4. จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
5. ไม่จำกัดจำนวนหุ้น

5 รายชื่อบริษัทที่ลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV

1. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) – ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของไทย
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของไทย
3. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) – ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายใต้ชื่อ “ปูนอินทรี”
4. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็นและบรรจุกระป๋อง
5. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) – ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะ

คุณคงทราบแล้วว่าดัชนี SETCLMV คืออะไร และอาจค้นพบหุ้นที่ใช่สำหรับคุณ

บอกเราได้ไหมว่าคุณสนใจหุ้นตัวไหนอยู่